2011期货从业考试《市场基础》第十三章

　　1、期货市场风险的类型怎么划分？期货市场风险的成因是什么？

　　风险类型的划分：

　　（1）从风险是否可控的角度划分可以为不可控风险和可控风险

　　（2）从期货交易环节划分分为代理风险、交易风险、交割风险

　　（3）从风险产生的主体划分分为期货期货交易所、期货经纪公司、客户、政府

　　（4）从风险成因划分可分为市场风险、信用风险、流动风险操作风险、法律风险

　　风险的成因：

　　（1）价格波动

　　（2）杠杆效应

　　（3）非理性投机

　　（4）市场机制不健全

　　2、期货市场风险应从哪几个方面进行管理？

　　我国期货市场监管体系基本与美国相同，形成了中国证监会、中国期货业协会、期货交易所三级监管体系。通过立法管理、行政管理与行业自律管理三个方面对期货市场进行风险监管。

　　3、从政府角度来讲，应如何进行期货市场风险管理？

　　国际期货市场的风险监管体系有美国、英国、中国香港等几种模式。美国的期货市场在经历了一百多年的发展后，形成了政府宏观管理、行业协会自律及期货市场主体自我管理的三级风险管理体育，具有代表性。

　　4、从交易所角度来讲，如何对期货市场的风险进行管理？

　　（1）正确建立和严格执行有关风险监控制度

　　（2）建立对交易全过程进行运态风险监控机制

　　（3）建立和严格管理风险基金

　　5、期货经济公司是如何控制风险的？

　　（1）控制客户信用风险

　　（2）严格执行保证金和追加保证金制度

　　（3）严格经济管理

　　（4）加强经济人员的管理，提高业务运作能力

　　6、从客户角度来讲，应如何防范期货经济公司可能给其带来的风险？

　　（1）充分了解和认识期货交易的基本特点

　　（2）慎重选择经济公司

　　（3）制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度

　　（4）规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

　　7、期货业协会在风险监管中起什么作用、有何具体职责？

　　协会的宗旨是贯彻执行国家法律法规和国家有关期货市场的方针政策，发挥政府与行业之间的桥梁和纽带作用，实行行业自律管理，维护会员的合法权益，维护期货市场的公开、公平、公正原则，开展对期货从业人员的职业道德教育，专业技术培训和严格管理，促进中国期货市场规范、健康、稳定地发展。

　　根据章程，其职能主要有：

　　（1）根据国家有关期货业监管的法律法规和规章，制定行业行为准则、职业道德规范和自律性管理规则并监督执行，教育和督促会员贯彻执行国家期货法律、法规和协会制定的准则、规范和规则等。

　　（2）依法维护会员的合法权益，经常收集会员的意见和建议，向中国证监会及国家有关部门反映，为会员开展业务提供积极的帮助。

　　（3）调解会员之间、会员与客户之间发生的有关期货业务的纠纷，受理对会员违法违规问题的举报。

　　（4）负责组织对期货从业人员的业务培训、资格考试、资格证书的发放，以及对期货从业人员的年检工作；提高期货从业人员的业务技能和职业道德水平。

　　（5）积极开展调查研究和期货理论研究，组织会员开展经营管理和业务经验交流；就期货市场发展中的情况和问题向立法机关和监管部门反映，提出意见、建议。

　　（6）面向社会进行期货市场的宣传、普及工作，对广大投资者开展期货基础知识培训及风险教育，为期货业发展创造良好的环境。

　　（7）表彰奖励行业内有突出贡献和业绩的会员及从业人员；对违反协会章程及自律规则者，按照协会有关规定给予处分。

　　（8）收集、整理国内外期货市场信息，向会员提供咨询服务；编辑出版期货业务书籍、报刊。

　　8、美国期货市场风险监控体系是如何构成的？

　　（1）建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统

　　（2）制定合理的风险管理过程

　　（3）建立相互制约的业务操作内部监控机制

　　（4）加强高层管理人员对内部风险监控的力度

　　9、试述我国期货市场风险监控体系。

　　（1）立法管理

　　（2）行政管理

　　（3）行业自律管理

　　10、中国证监会在期货市场风险监管中有何具体职责？

　　（1）中国证监会可以随时检查期货交易所、期货经纪公司的业务、财务状况，有权要求期货交易所、期货经纪公司提供有关资料，有权要求期货交易所提供会员、期货经纪公司提供客户的有关情况和资料；必要时，可以检查会员和客户与期货交易有关的业务、财务状况。

　　（2）中国证监会对有期货违法嫌怀的单位和个人有权进行询问、调查；对期货交易所、期货经纪公司、公员和客户在商业银行或者其它金融机构开立的单位存款账户可以进行查询；对有证据证明有转移或者隐匿违法资金迹象的，可以申请司法机关予以冻结

　　（3）当期货市场出现异常情况时，中国证监会可以采取必要的风险处置措施。

　　（4）中国证监会对期货交易所和期货经纪公司的高级管理人员和期货期货从业人员实行资格认定制度。